跳到主要內容
市場資料平台
開啟主要導覽

方法

每個方法都從一個明確問題開始;資料不足時保留缺口,不把缺少的觀測補成答案。

主動成交流

最近 5 秒,哪一側的主動成交比較多?

看指標

目前沒有足夠的主動成交流形成答案。

大單成交支援率

已觀測的大單事件中,有多少有可核對的成交支援?

看指標

目前沒有足夠的已結束大單事件,不能計算成交支援率。

來源:bybit

大單觀測事件

哪些大單事件可以由來源資料重現?

看指標

目前可追溯 0 個大單觀測事件;事件本身只記錄來源資料,不加主觀解釋。

來源:bybit

成交後反應

主動成交流之後,深度和中價怎麼變?

看指標

目前沒有同一 5 秒視窗的流量、深度與中價反應。

成交後反應的校準讀法

歷史來源與市場狀態是否足以把反應讀成吸收或未吸收?

看指標

目前校準不足,只顯示原始流量、深度與中價變化。

衝擊不對稱

同一來源、同一下單金額,買側與賣側的可見簿衝擊是否不同?

看指標

目前沒有可判定的買賣衝擊比。

原始深度失衡

各來源的原始深度偏向哪一邊?

看指標

目前沒有可讀的 1% 頻帶原始深度占比。

市場壓力總覽

恢復、失衡、衝擊與撤單,四個微結構面向目前各自是異常、正常或無法判定?

看指標

目前異常 0 項、正常 0 項、無法判定 4 項(共 4 項);這只描述同時出現的微結構壓力,不表示價格方向。

可見簿掃單成本

指定金額的買單或賣單,會把成交均價推離中間價多少?

看指標

目前沒有可讀的掃單成本。

來源:Polymarket

Touch Premium

賭盤觸價票價比選擇權隱含觸價機率多多少?

看指標

觸價賭盤缺少雙邊報價,或與可用的 Risk-neutral Density 不同時存在,不硬算。 數值為正代表賭盤票價相對選擇權模型較貴,為負代表相對便宜;兩邊應在同一履約價與到期日收斂。若要下單,先核對雙邊可成交報價、費用與履約條件,再比較相對貴的一側與相對便宜的一側。

來源:analysis

Concession Share

Pricing-kernel Wedge 打開後,賭盤側讓步的比例是多少?

看指標

本輪沒有 Wedge 打開後關閉的可判定事件,不能計算讓步比例。 比例本身不判定哪一側的價格較貴,必須和同一事件的 Wedge 正負一起看;比例越高,歷史上越常由賭盤側向選擇權側收斂。若要下單,先等可成交報價並同時檢查 Wedge 方向,不要只用比例單獨決定方向。

來源:analysis

Cross-book Ticket Spread

Kalshi 與 Polymarket 同一張票的機率差與收斂時間是多少?

看指標

the pair threshold is not a finite number 機率較高的一側是相對較貴的一側,價差在同一門檻、同一到期的票面一致時應向零收斂。若要下單,先確認兩邊的可成交深度與費用,再考慮賣出相對貴的一側、買入相對便宜的一側。

來源:analysis

Venue Density Divergence

不同選擇權交易所對同一到期日的分布距離是多少?

看指標

跨所合約身分、可比的 Density 距離或領先者不足,不硬算。 這個距離只指出不同交易所對分布的分歧,不能單獨判定哪一邊的價格較貴;分歧應在同一經濟合約、報價時間接近且市場重新定價後收斂。若要下單,先回到各所同合約的可成交價格,再以領先者與價差證據決定是否交易,不把距離本身當成方向。

來源:analysis

Longshot Premium

賭盤在價外 5%、10%、20% 分桶多付了多少?

看指標

Wedge 缺少可讀的 5%、10%、20% 價外分桶比較,不能分桶。 數值為正代表賭盤對低機率事件的票價相對選擇權模型較貴,為負代表相對便宜;同一分桶的差額若回到一致定價就會收斂。若要下單,先確認分桶、雙邊報價與費用,再比較相對貴的一側與相對便宜的一側。

來源:analysis

選擇權報價撤退

各交易所每分鐘有雙邊報價的履約價占比與中位價差是多少?

看指標

每分鐘分別保留 Deribit、OKX、Bybit 的雙邊報價履約價占比與中位價差;缺少的分鐘留空,不把不同交易所合成一條讀數。雙邊報價占比下降或價差變寬時,買方要付的賣價變貴、賣方能拿到的買價變便宜;這是做市商撤退的風險訊號;頁面只呈現這項證據,不替讀者決定交易。

資料截至 2026-09-27 12:06:11 UTC