Venue Density Divergence
本輪缺口跨所合約身分、可比的 Density 距離或領先者不足,不硬算。
目前讀數
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不同選擇權交易所對同一到期日的分布距離是多少?
本輪缺口
本輪缺口跨所合約身分、可比的 Density 距離或領先者不足,不硬算。
30 天:Available 0/Gap 1/Unjudged 12
資料缺口
- 至 (UTC):封存系統停擺期間的原始資料已遺失;交易所不提供逐筆訂單簿回補,這段期間沒有資料。
輸入時間序列
跨所合約身分、可比的 Density 距離或領先者不足,不硬算。
方法說明
怎麼算這個讀數依問題指定的觀測視窗整理來源資料,再依頁面列出的比較基準計算;無法判定時保留缺口,不補猜測值。
跨所合約身分、可比的 Density 距離或領先者不足,不硬算。 這個距離只指出不同交易所對分布的分歧,不能單獨判定哪一邊的價格較貴;分歧應在同一經濟合約、報價時間接近且市場重新定價後收斂。若要下單,先回到各所同合約的可成交價格,再以領先者與價差證據決定是否交易,不把距離本身當成方向。
怎麼算:同到期日各所 RND 距離的最大值 − 最小值,另記領先者
怎麼讀:這個距離只指出不同交易所對分布的分歧,不能單獨判定哪一邊的價格較貴;分歧應在同一經濟合約、報價時間接近且市場重新定價後收斂。若要下單,先回到各所同合約的可成交價格,再以領先者與價差證據決定是否交易,不把距離本身當成方向。
比較基準:本輪為 Gap 時保留空位,不補猜測值
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